Implied Volatility
Implied Volatility (IV) adalah ukuran yang mencerminkan ekspektasi pasar terhadap tingkat volatilitas suatu aset dalam periode waktu mendatang. IV biasanya digunakan dalam pasar derivatif, seperti opsi, untuk memperkirakan potensi pergerakan harga aset dasar tanpa menunjukkan arah pergerakan tersebut.
IV dihitung berdasarkan harga opsi yang saat ini diperdagangkan, menggunakan model seperti Black-Scholes. Ketika IV tinggi, pasar mengantisipasi fluktuasi harga yang besar; sedangkan IV rendah menunjukkan ekspektasi volatilitas yang kecil.
Bagi para trader, IV adalah indikator penting untuk menentukan harga opsi serta mengidentifikasi peluang trading dalam kondisi pasar yang bergejolak atau stabil.
}